КОРЗИНА
Мои заказы

Ваша корзина пуста

→  Стоимость доставки

→  Как сделать заказ?

→  Способы оплаты

Костюченко Н. Анализ кредитных рисков. Том 1 Минимум теории — максимум практики Издательство: Скифия Город, год: Санкт-Петербург, 2010 ISBN: 978-5-9902065-1-9 Формат: Стандартный книжный Тип переплета: Твердый переплет Количество страниц: 456 стр. Возрастная категория: 12+ Цена: 740 руб. В корзину

 В книге показана роль риск-менеджмента в современных рыночных отношениях. Рассмотрены практические вопросы, связанные с оценкой рисков. Предложены классификация риска и формы его мониторинга, примеры заключений основных служб кредитного учреждения, участвующих в кредитном процессе, в том числе заключения риск-менеджера. Дается методика факторного анализа кредитных рисков потенциального заемщика, которая поможет принять правильное и быстрое решение.
Приведены примеры из практики оценки рисков наиболее сложных проектов. Отмечены особенности предоставления и анализа документов на кредит, в разрезе каждого вида риска. Особое внимание уделено основным проблемам и ошибкам, наиболее часто встречающимся при анализе кредитных рисков.
Для банковских сотрудников, а так же студентов вузов кафедры «Банковское дело» или «Финансы и кредит». Может быть полезно потенциальным заемщикам грамотно и качественно подготовить заявку на кредит. 

Предисловие

«Злом является не риск сам по себе, а
только тот риск, который неверно оценен и
которым неправильно управляют»

Уважаемые читатели!

Перед вами книга под названием «Анализ кредитных рисков». Она будет полезна широкому кругу читателей — как специалистам коммерческих банков, так и специалистам финансовых служб предприятий; студентам и аспирантам экономических факультетов, кредитным брокерам. Можно долго говорить и дискутировать о видах, сущности, классификации, способах оценки и методах снижения кредитного риска, но обо всем этом вы можете прочитать в любой другой финансовой и экономической литературе. Моя задача — показать, как на практике происходит анализ кредитного риска потенциального заемщика (применительно к юридическим лицам) и какие проблемы могут возникнуть при его оценке. Книга основана на практике работы в отделе кредитования и оценки кредитных рисков в коммерческих банках в течение шести лет. На мой взгляд, книга является хорошим практическим руководством по оценке кредитного риска. В заключительной части представлена рабочая сводная таблица всех факторов риска, рассмотренных в книге. В целях экономии вашего времени и эффективности усвоения материала при написании использовался принцип «минимум теории, максимум практики». Очень надеюсь, что моя книга поможет вам выработать свой подход к оценке кредитного риска либо усовершенствовать имеющиеся методики.

С уважением,

Автор,

Наталья Костюченко

Содержание

• Предисловие
• Глава 1. Банковский риск
  • 1.1. Понятие, сущность и классификация банковского риска. Предпосылки роста интереса к управлению рисками
  • 1.2. Система управления банковским риском. Принципы и задачи. Этапы реализации и политика управления
  • 1.3. Классификация банковских рисков. Методы оценки и способы их снижения 
    •  1.3.1. Рыночный риск 
    •  1.3.2. Риск ликвидности 
    •  1.3.3. Операционный риск 
    •  1.3.4. Правовой риск 
    •  1.3.5. Репутационный риск 
    •  1.3.6. Кредитный риск 
  • 1.4. Перечень основных нормативных актов Банка России по вопросам банковского надзора и регулирования рисков 
  • 1.5. Задачи и функции риск-менеджера 
• Глава 2. Анализ кредитных рисков 
  • 2.1. Страновой риск 
    •  2.1.1. Социально-политические показатели 
    •  2.1.2. Финансово-экономические показатели 
    •  2.1.3. Факторы странового риска 
  • 2.2. Региональный риск 
    •  2.2.1. Социально-политические показатели 
    •  2.2.2. Финансово-экономические показатели 
    •  2.2.3. Этапы проведения оценки регионов 
    •  2.2.4. Факторы регионального риска 
    •  2.2.4. Справочная и статистическая информация 
  • 2.3. Отраслевой риск 
    •  2.3.1. Описание и характеристика риска 
    •  2.3.2. Факторы отраслевого риска 
    •  2.3.3. Примеры 
  • 2.4. Риски клиента
    • 2.4.1. Срок деятельности на рынке 
    • 2.4.2. Организационно управленческая сфера Аффилированность. Оффшор 
    •  2.4.3. Деловая репутация 
    •  2.4.4. Факторы рисков клиента 
  • 2.5. Производственный риск 
    •  2.5.1. Классификация, износ и анализ основных фондов 
    •  2.5.2. Факторы производственного риска 
  • 2.6. Платежный риск 
    •  2.6.1. Анализ финансового положения 
    •  2.6.2. Основные показатели финансового состояния 
    •  2.6.3 Дополнительные показатели платежеспособности 
    •  2.6.4. Особенности анализа финансового состояния группы компаний 
    •  2.6.5. Факторы платежного риска 
    •  2.6.6. Справочная информация. Критерии самостоятельной оценки рисков. Источники анализа. 
  • 2.7. Риски проекта 
    •  2.7.1. Анализ потребностей и возможностей 
    •  2.7.2. Расчет лимита кредитования (риска) 
    •  2.7.3. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность 
    •  2.7.4. Факторы рисков проекта 
  • 2.8. Риски обеспечения 
    • 2.8.1. Ликвидность залога. Достаточность залогового обеспечения. Адекватность установленного дисконта 
    •  2.8.2. Анализ рисков обеспечения основных видов залога 
      • 2.8.2.1. Объекты недвижимости 
      •  2.8.2.2. Оборудование 
      •  2.8.2.3. Товары в обороте 
      •  2.8.2.4. Транспортные средства 
    •  2.8.3. Факторы рисков обеспечения 
  • Приложение № 1 «Нормативные значения финансовых показателей по отраслям» 
  • Приложение № 2 «Заключение кредитного подразделения» 
  • Приложение № 3 «Заключение залоговой службы» 
  • Приложение № 4 «Заключение юридического отдела»
  • Приложение № 5 «Заключение службы экономической безопасности» 
• Глава 3. Особенности анализа кредитного риска отдельных видов ссуд и при кредитовании особых категорий заемщиков
  • 3.1. Особенности анализа рисков при финансировании лизинговых операций
  • 3.2. Особенности анализа рисков при кредитовании субъектов РФ и муниципальных образований
  • 3.3. Особенности анализа рисков при кредитовании организаций, исполняющих государственный заказ
  • 3.4. Особенности анализа рисков при финансировании инвестиционного проекта
• Глава 4. Минимизация кредитного риска: способы и механизмы
  • 4.1. Выявление и минимизация рисков на момент предоставления кредита
    •  4.1.1. Доработка проекта 
    •  4.1.2. Методы нивелирования рисков 
      •  4.1.2.1. Платежные риски 
      •  4.1.2.2. Риски проект и клиента 
      •  4.1.2.3. Риски обеспечения 
  • 4.2. Выявление и минимизация рисков в период действия кредитного договора 
    •  4.2.1. Мониторинг риска 
      • 4.2.1.1. Мониторинг финансового состояния и фактической деятельности заемщика
      •  4.2.1.2. Мониторинг залога
      • 4.2.1.3. Мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора. Мониторинг обслуживания долга
      • 4.2.1.4. Мониторинг исполнения решений и мероприятий, утвержденных кредитным комитетом
    •  4.2.2. Методы нивелирования рисков 
  • Приложение № 1 «Форма отчета ежеквартального мониторинга кредитного портфеля»
  • Приложение № 2 «Форма отчета мониторинга залога» 
  • Приложение № 3 «Форма отчета мониторинга исполнения заемщиком условий кредитного договора и обслуживанием долга» 
  • Приложение № 4 «Форма отчета мониторинга исполнения решений, утвержденных Кредитным комитетом»
• Глава 5. Примеры анализа кредитных рисков
  • 5.1. Строительная компания 
  • 5.2. Энергосбытовая организация 
  • 5.3. Субъект Российской Федерации 
  • 5.4. Финансирование инвестиционного проекта 
  • 5.5. Торгово-промышленная группа компаний
• Глава 6. Итоги и выводы
  • 6.1. Ошибки, которые не должны повториться
  • 6.2. Предложения по оптимизации системы управления рисками
    •  6.2.1. Оптимизация кредитного процесса
    •  6.2.2. Усовершенствование системы управления рисками
  • Сводная таблица факторов кредитного риска